per
دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله مدلسازی پیشرفته ریاضی
2251-8088
2645-6141
2014-08-23
3
2
1
20
10561
Original Paper
برآورد پارامتری میانگین تعداد زلزله،توزیع زمان های اصابت و پیش بینی رخداد زلزله در جنوب ایران بر اساس مدل نیمه مارکف
Parametric Estimation of Expected Number of Earthquakes and Hitting Time Distribution Based on Semi-Markov Model in south of Iran South
کاوس خورشیدیان
khorshidian@susc.ac.ir
1
میثم پاشاپور
dofreane@gmail.com
2
مرضیه خلیلی
khalili@susc.ac.ir
3
بخش آمار، دانشگاه شیراز
بخش آمار، دانشگاه شیراز
بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
در این مقاله الگوی رویداد زلزله در منطقهای محدود به عرض جغرافیایی تا و طول جغرافیایی تا که شامل استانهای هرمزگان و کرمان است، توسط یک فرآیند نیمه مارکف مدلبندی میشود. حالتهای فرآیند نیمه مارکف بر اساس بزرگی زمین لرزههای رخ داده تعریف می گردد. ابتدا برآورد پارامتری هستهی نیمه مارکف محاسبه شده، سپس برای برآورد میانگین تعداد رویداد زلزله، زمان اصابت قویترین زمین لرزهها وتوابع انتقال، ازروشی جدید که بر پایه تقریب لاپلاس معکوس است استفاده می گردد. این روش در نرم افزارهای ریاضی دارای سرعت محاسباتی بسیار بالایی نسبت به روش های ارائه شده در مطالعات گذشته میباشد. به منظور ارائه نتایجی جهت پیشبینی، احتمالات وقوع زلزله بعدی با شدتهای متفاوت در بازههای زمانی آینده با دانستن اطلاعات آخرین زمینلرزه نیز محاسبه گردیده است. نتایج حاصله با زلزلهی اخیر که در منطقه رخ داده است تطابق دارد که حاکی از اعتبار مدل است.
In this paper, a semi-Markov model is applied for description the seismicity patterns in the region within (27 °, -30 °) latitude and (55 °, 58 °) longitude, which includes some portion of the Kerman and Hormozgan provinces. The classification of states of the model is based on magnitudes of earthquakes. Because of the features of Weibull distribution and earthquake characteristics, it is assumed that the crossing times between states are Weibull. Some numerical estimates for the semi-Markov kernel and the mean recurrence times of earthquakes have been presented based on the past information. A new computational method which is on the basis of the inverse Laplace transform approximation have been introduced for estimating the expected number of earthquakes, distribution of hitting time of strongest earthquakes and transition functions. Estimation of above functions are rapid by using this method, with short processing times. The past history has been used for prediction while the probabilities of future earthquakes with different magnitudes and time intervals have been calculated. The obtained results are consistent with the latest recent earthquake in this zone, which shows the validity of the employed model.
https://jamm.scu.ac.ir/article_10561_be777652e84e85d15a0a5527412db92e.pdf
فرآیندهای نیمه مارکف
زلزله
توزیع ویبول
ماتریس تجدید مارکف
زمان اصابت
Semi-Markov processes
Earthquake
Weibull distribution
Markov renewal matrix
Hitting time
per
دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله مدلسازی پیشرفته ریاضی
2251-8088
2645-6141
2014-02-20
3
2
21
43
10768
اجرای حسابرسی عملیاتی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده یکپارچه (IDEA): مدرکی از صنعت بیمه ایران
Implementation of Operational Auditing Using Integrated Data Envelopment Analysis (IDEA) Approach: Evidence from the Iran Insurance Industry
علی اصغر انواری رستمی
anvary@modares.ac.ir
1
راحله کلاته رحمانی
raheleh.rahmani@yahoo.com
2
محمدعلی آقایی
aghaeim@modares.ac.ir
3
عادل آذر
azara@modares.ac.ir
4
گروه حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس
گروه حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس
گروه حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس
گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس
امروزه مدیران در بخشهای عمومی و خصوصی، علاوه بر اطلاعات مالی، به اطلاعات مربوط به عملیات نیز نیازمندند. به همین دلیل حسابرسان مستقل همواره با درخواست های روزافزونی برای انجام حسابرسی عملیاتی مواجهند. ارزیابی عملکرد (از جنبه سه معیار کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی)، شناسایی فرصت های بهبود عملیات و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود عملیات، هدف های کلی حسابرسی عملیاتی را تشکیل می دهند. روند رو به رشد توجه به این نوع حسابرسی اشاره دارد بر اینکه هر روش شناسی که در دست یافتن به اهداف این حسابرسی کمک کند، ارزشمند خواهد بود. این مقاله برای دستیابی به اهداف حسابرسی عملیاتی، رویکرد تحلیل پوششی داده یکپارچه (IDEA) تحت تکنولوژی بازده به مقیاس متغیر یعنی مدل IBCC، که مفهوم هر سه معیار عملکرد را در نظر دارد، پیشنهاد می کند. نتایج تحلیل موردی اطلاعات 18 شرکت بیمه که برای سال 1390 مورد بررسی قرار گرفتند، نشان می دهد که رویکرد IDEA پیشنهاد شده قدرت بهینه یابی (قدرت سنجش شرکت هایی با بهترین عملکرد) بالاتری از رویکرد تحلیل پوششی داده مجزای متعارف (SDEA) دارد.
Nowadays, in public and private sectors, managers require information about the operation, in addition to financial information. Therefore, the independent auditors are facing with increasing demands for doing the operational auditing. General objectives of operational audit are composed of performance evaluation (in terms of the three measurements of economy, efficiency and effectiveness), the identification of opportunities for operation improvement and offering recommendations for it. Growing trend of attention to this type of audit and performance evaluation implies that every methodology that can help to achieve the objectives of this audit would be valuable. In order to implement operational auditing, this article proposes integrated data envelopment analysis (IDEA) approach under variable returns to scale technologies, namely IBCC model, which considers concepts of three performance measurements. Case analysis results of 18 insurance companies that were examined for the year 1390 demonstrates that the proposed IDEA approach have higher benchmarking power (the measurement power of the companies with the best performance) than the conventional separate DEA (SDEA) approach.
https://jamm.scu.ac.ir/article_10768_0451a6def7b9104531d2691a8e6d39de.pdf
حسابرسی عملیاتی
کارایی
اثربخشی
صرفه اقتصادی
تحلیل پوششی داده یکپارچه
Operational Auditing
Efficiency
effectiveness
Economy
Integrated Data Envelopment Analysis
per
دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله مدلسازی پیشرفته ریاضی
2251-8088
2645-6141
2014-08-23
3
2
45
60
10725
قیمت گذاری اختیار معامله تحت مدل هستون مضاعف با پرش
The option pricing under double Heston model with jumps
فرشید مهردوست
far.mehrdoust@gmail.com
1
نغمه صابر
naghmehsaber@gmail.com
2
گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان
گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان
دراین مقاله، ضمن معرفی مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف، با توجه به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرات ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون می باشند، با اضافه کردن جمله پرش به این مدل، یک مدل جدید به نام مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف پرشی ارائه می دهیم. سپس با تعیین تابع مشخصه فرایند قیمت دارایی پایه در مدل جدید، فرمولی برای قیمتگذاری اختیار اروپایی تحت این مدل با استفاده از روش تبدیل فوریه سریع استخراج نمودیم. این مدل با توجه به انعطاف پذیری بیشتر نسبت به مدل هستون و پوشش تغییرات ناگهانی قیمت داراییهای پایه، به دلیل وجود جمله پرش در فرآیند قیمت، میتواند تا حد زیادی در بازارهای مالی، مانند بازار نفت، طلا و سهام مورد استفاده قرار گیرد. هدف اصلی در این مقاله معرفی این مدل و استخراج یک روش قیمتگذاری اختیار اروپایی تحت آن است.
In this paper, by introducing of the double Heston's stochastic volatility model, since the prices of underlying asset in the financial markets are subject to the abrupt changes caused by different factors, by adding jump term to the double Heston model, we propose a new financial model, called the double Heston's stochastic volatility model with jumps. Then, by determining the characteristic function of the underlying stock price process, we obtain a formula for the European call option pricing under the proposed model by using the Fast Fourier transform method. Due to existence the jump term in the stock price process, the proposed model can be widely used in the financial markets, such as oil, gold and stock financial markets. Therefore, the model is more flexible than the Heston model and covers the abrupt changes of underlying asset price. The main goal of this paper is to present the model and derive a numerical scheme for the European option pricing.
https://jamm.scu.ac.ir/article_10725_f3fae3b931fb46d5b1e9323511f86999.pdf
مدل تلاطم تصادفی
مدل هستون مضاعف
فرایند پرشی
اندازه ریسک خنثی
تبدیل فوریه سریع
stochastic volatility model
Double Heston
Jumps
Risk neutral measure
fast Fourier transform
per
دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله مدلسازی پیشرفته ریاضی
2251-8088
2645-6141
2014-08-23
3
2
61
79
10774
مدلی جدید برای تعیین نقاط اتکا در تحلیل پوششی دادهها
A New Model for Determining Anchor Points in Data Envelopment Analysis
فرانک حسین زاده سلجوقی
f_h_saljooghi@yahoo.com
1
زهرا الهی مقدم
2
گروه ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
گروه ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
تحلیل پوششی دادهها روشی برای ارزیابی عملکرد سازمانها و واحدهای تصمیمگیری است. این روش واحدها را به چهار دسته شامل: ناکارا، کارای ضعیف، کارای غیر راسی و کارای راسی تقسیم میکند. در این مقاله دسته جدیدی از واحدهای تصمیمگیری کارا به نام نقاط اتکا را معرفی میکنیم که نقش مهمی در شکل مجموعه امکان تولید دارند. یک نقطه اتکا روی اشتراک بین مرز کارایی و قسمت آزاد مرز قرار دارد. در واقع یک نقطه اتکا، کارای راسی است که مرز کارایی ضعیف را میسازد. حذف نقاط اتکا مرز کارایی را تغییر میدهد و باعث حذف ناحیهای از مجموعه امکان تولید میشود، همچنین تغییر در ورودی یا خروجی آن نیز مرز کارایی را تغییر میدهد و با افزایش ورودی یا کاهش خروجی نقطه جدید همچنان روی مرز بوده و کارای راسی است. ویژگیهای یک نقطه اتکا اهمیت آن را آشکار میسازد. با توجه به اهمیت این نقاط، در این مقاله مدلی جدید برای تشخیص نقاط اتکا، با سرعت محاسبه بالاتر معرفی میشود. ابتدا الگوریتمهای بیانشده را برای شناسایی این نقاط مطرح نموده، سپس با استفاده از خواص این نقاط مدل جدیدی از جمله روش ابرکارایی اصلاحشده را پیشنهاد میکنیم، این مدل با محاسبات کمتری، نقاط اتکا را شناسایی میکند. با حل مثال عددی به تشریح روش پیشنهادی و مقایسه نتایج آن با سایر روشها میپردازیم.
Data envelopment analysis (DEA) is a method for evaluating performance of organizations and decision making units (DMUs). This method divide decision making units (DMUs) in four different categories: inefficient, weak efficient, extreme efficient and non-extreme efficient. In this paper, we investigate a new DMU category which called "anchor point". An anchor point places on common region between the efficiency frontier and free-disposability. Indeed, an anchor point is extreme efficient which makes weak efficiency frontier. Omission of the anchor points will change efficiency frontier and eliminate a region of generating possibility set. Anchor point also has another characteristic, changing its input or output will change efficiency frontier and by increasing input or decreasing output, the new point will be still on frontier and is extreme efficient. Therefore, the characteristics of the anchor point demonstrate its importance. As for its importance, we propose faster methods to identify these points. At first, we express identifying algorithms for these points and then by using their characteristics, we propose some methods like supper efficiency method which identifies anchor points by using less calculation than others. We will give a numerical example to explain proposed method and compare it with other methods.
https://jamm.scu.ac.ir/article_10774_4cb50260e73a44e117eac7c6008db998.pdf
تحلیل پوششی دادهها
نقاط اتکا
مرز کارایی
ابرصفحه
ابرکارایی
Data envelopment analysis
Anchor Point
Efficiency Frontier
Hyperplane
Supper Efficiency
per
دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله مدلسازی پیشرفته ریاضی
2251-8088
2645-6141
2014-02-20
3
2
81
102
10771
انتخاب تامین کننده پایدار و تخصیص سفارش با الگوریتم تغییر شکل یافته بندرز
Sustainable supplier selection and order allocation with modified benders decomposition
مهدی اشرفی
ashrafi991@yahoo.com
1
کمال چهارسوقی
skch@modares.ac.ir
2
دانشجو/دانشگاه تربیت مدرس
تربیت مدرس
این مقاله به بررسی پایداری و محورهای اصلی و فرعی پایداری در انتخاب و همکاریهای طولانی مدت با تامین کنندگان می پردازد. در این مقاله محورهای اصلی و فرعی در موضوع پایداری معرفی و شاخصه های برای ارزیابی پایدار تامین کنندگان ارائه شده است. به منظور ارائه روشی برای انتخاب تامین کننده پایدار، با در نظر گرفتن ارتباطات طولانی مدت سازمان - تامین کننده مدلی دوسویه ارائه شده که به منظور حل این مدل دوسویه که در رده مدلهای غیرخطی و شکلی خاص از مدلهای درجه دو طبقه بندی می شود، روش تغییر یافته الگوریتم بندرز برای تجزیه مساله و حل آن پیشنهاد شده است و در پایان کارایی روش ارائه شده با یک مثال عددی نشان داده شده است.
Supplier selection is an important decision in the management of a supply chain that is depends on various factors and parameters. Recent emphasis on sustainability in supply chain management has made this selection more complex. Many tools have been developed with a variety of formal modeling techniques. These techniques may be limited for a variety of reasons. An integrated Sustainable supplier selection and order allocation model is discussed in this paper to apply sustainability attributes in supplier selection and develop a bilinear goal programming model for integrated order allocation model. Bilinearity in goal programming is handled with a modified Benders decomposition method and numerical results shows the efficiency of the proposed model. Implications of the model and future research directions conclude the paper
https://jamm.scu.ac.ir/article_10771_c5bc75ab63be61ee00bf47d38882ccf7.pdf
انتخاب تامین کننده
پایداری
برنامه ریزی دوسویه
روش تجزیه بندرز
sustainability
supplier selection
bilinear programming
benders decomposition
per
دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله مدلسازی پیشرفته ریاضی
2251-8088
2645-6141
2014-08-23
3
2
103
125
10726
نیمحلقههای مثبت
Positive Semirings
رستم محمدیان
mohamadian_r@scu.ac.ir
1
گروه ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز
در این مقاله به بررسی نیمحلقههای مثبت میپردازیم (نیمحلقهی R را مثبت میگوییم، هرگاه برای هر xεR عضو x+1 وارونپذیر باشد). در واقع با مشخص کردن مجموعهی اشتراک تمام ایدآلهای ماکسیمال شامل یک عضو، مفهوم z-ایدآل را در این نیمحلقهها مطرح کرده و ویژگیهای شناخته شدهی آنها را مورد بررسی قرار میدهیم. همچنین روابطی چند را میان خواص توپولوژیکی فضای X و خواص جبری نیمحلقهی مثبت τ ، یعنی توپولوژی روی X، بهدست آورده و نیمحلقههای مثبت متعارف C+(X)c، را را مورد مطالعه قرار میدهیم.
In this article we investigate the positive semirings ( a semiring R is called positive if 1+x is unit for all x ε R). In fact, using the intersection of maximal ideals containing an element of a positive semiring, we give the concept of “z-ideal” in such semirings and investigate some properties of these ideals. Furthermore we study th e relations between topological properties of X and algebraic properties of positive semiring τ , where τ is the topology on X. Finally the familiar positive semiring C+(X) will be studied . Finally the familiar positive semiring C+(X) will be studied
https://jamm.scu.ac.ir/article_10726_6938cd6857629f118e9eee82cbafa40d.pdf
نیمحلقه مثبت
z-ایدآل
ایدآل تفریقی
ایدآل قوی
Positive Semiring
z-ideal
Strong Ideal