TY - JOUR ID - 16666 TI - مقایسه تطبیقی پیش‌بینی تلاطم پذیری قیمت سهام با روش گارچ و گارچ بوت استرپ JO - مجله مدل‌سازی پیشرفته ریاضی JA - JAMM LA - fa SN - 2251-8088 AU - قاسمیه, رحیم AU - سینایی, حسنعلی AU - نیسی, عبدالحسین AU - چهارلنگی سردارآبادی, زهرا AD - گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران Y1 - 2021 PY - 2021 VL - 11 IS - 1 SP - 169 EP - 194 KW - بازه اطمینان KW - بوت استرپ KW - گارچ KW - نوسان DO - 10.22055/jamm.2020.32338.1794 N2 - با توجه به اهمیت اندازه‌گیری نوسانات در ارزیابی ریسک و دو ویژگی تلاطم خوشه­ای و کشیدگی در سری­های زمانی در این پژوهش به ارائه روشی جهت پیش‌بینی برون­نمونه‌ای نوسان قیمت سهام با استفاده از روش گارچ و گارچ بوت استرپ پرداخته شده است. داده­های تحقیق، 50 شرکت برتر بازار اوراق بهادار، با توجه به مقایسه بازه­های اطمینان حاصل از دو روش مذکور و ارزیابی پیش بینی با استفاده از ضرایب تخمینی بوت استرپ، نتایج حاصل از 500 بار نمونه گیری مجدد حاکی از آن است که بازه اطمینان روش گارچ بوت استرپ از بازه اطمینان روش گارچ، کوتاه‌تر است، لذا روش گارچ بوت استرپ پیش­بینی دقیق­تری نسبت به روش گارچ ارائه می­دهد. معمولاً انتظار بر این است که با افزایش افق زمانی پیش‌بینی واریانس افزایش یابد اما در مورد روش گارچ (1,1) چنین حالتی رخ نمی‌دهد؛ لذا پیش‌بینی با استفاده از روش گارچ بوت استرپ سازگاری بیش­تری با شواهد تئوریک دارد. UR - https://jamm.scu.ac.ir/article_16666.html L1 - https://jamm.scu.ac.ir/article_16666_b70c5227fc6575ebce74dda214db8cec.pdf ER -