نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشگاه دامغان
2 دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
3 استادیار، گروه ریاضی، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه دامغان، دامغان، سمنان، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In this paper, we study LARCH processes with periodic structure as a new class of time series with periodic conditional heteroscedasticity and long memory property. We characterize the structure of inter and intra season correlations.
Under the proposed assumptions, the long memory property for each season is studied too. Finally, by simulation study the efficiency of the R/S estimator for estimating long memory parameter of each season is shown.
کلیدواژه‌ها [English]
)