مجله مدل‌سازی پیشرفته ریاضی

مجله مدل‌سازی پیشرفته ریاضی

مدل سریهای زمانی دو خطی گسسته مقدار بر اساس عملگرهای تصادفی پگرام و رقیق ساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
گروه آمار، دانشگاه مازندران
چکیده
در این مقاله، یک مدلبندی دوخطی گسسته مقدار جدید بر اساس ترکیب دو عملگر تصادفی رقیق ساز و پگرام معرفی میشود. برخی از ویژگیهای آماری مدل فوق مورد بحث قرار میگیرند و پارامترهای مدل توسط روشهای کمترین مربعات شرطی و یولواکر برآورد میشوند. به کمک شبیه سازی، رفتار و کارایی دو روش برآورد مورد مطالعه قرار میگیرد و درانتها، کارایی مدل معرفی شده در برازش دو داده واقعی بررسی میشود.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

عنوان مقاله English

An integer-valued bilinear time series model via random Pegram and thinning operators

نویسندگان English

Mehrnaz Mohammadpour
Sakineh Ramezani
Department of Statistics, University of Mazandaran, Mazandran, Iran
چکیده English

In this paper, we introduce a new integer valued bilinear modeling based on the Pegram and thinning operators. Some statistical properties of the model are discussed. The model parameters are estimated by the conditional least square and Yule-Walker methods. By a simulation, the performances of the two estimation methods are studied. Finally, the efficiency of the proposed model is investigated by applying it on two real data sets.

کلیدواژه‌ها English

Conditional least square
Thinning operator
Pegram operator
Integer-valued bilinear model
Al-Osh, M. A. and Alzaid, A. A. (1987). First-order integer-valued
autoregressive process, Journal Time Series Analysis, 8, 261-275.
 Alzaid, A. A.and Al-Osh, M. A. (1993). Some autoregressive moving
average processes with generalized Poisson marginal distributions , Annals
of the Institute of Statistical Mathematics, 45, 223-232.
Aly, E-E. A. A. and Bouzar, N. (1994b). On some integer-valued
autoregressive moving average models, Multivariate Analysis, 50, 132-
151.
Bakouch, H.S. and Ristic, M. M. (2010). Zero truncated Poisson integervalued AR(1) model, Metrika, 72, 265-280.
McKenzie, E. (1986). Autoregressive moving-average processes with
negative binomial and geometric distributions, Advances in
Applied Probability, 18, 679-705.
 Mohammadpour, M., Bakouch, H. S. and Shirozhan, M. (2018). PoissonLindley INAR(1) model with applications, Brazilian Journal of
Statistics, 32, 262-280.
Ristic, M. M., Bakouch, H. S. and Nastic, A. S. (2009). A new geometric
first-order integer-valued autoregressive process, Journal of Statistical
Planning and Inference, 139, 2218-2226. 
دوره 10، شماره 1
خرداد 1399
صفحه 215-230

  • تاریخ دریافت 01 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری 06 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش 30 دی 1398