مدل سریهای زمانی دو خطی گسسته مقدار بر اساس عملگرهای تصادفی پگرام و رقیق ساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آمار، دانشگاه مازندران

چکیده

در این مقاله، یک مدلبندی دوخطی گسسته مقدار جدید بر اساس ترکیب دو عملگر تصادفی رقیق ساز و پگرام معرفی میشود. برخی از ویژگیهای آماری مدل فوق مورد بحث قرار میگیرند و پارامترهای مدل توسط روشهای کمترین مربعات شرطی و یولواکر برآورد میشوند. به کمک شبیه سازی، رفتار و کارایی دو روش برآورد مورد مطالعه قرار میگیرد و درانتها، کارایی مدل معرفی شده در برازش دو داده واقعی بررسی میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An integer-valued bilinear time series model via random Pegram and thinning operators

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Mohammadpour
  • Sakineh Ramezani
Department of Statistics, University of Mazandaran, Mazandran, Iran
چکیده [English]

In this paper, we introduce a new integer valued bilinear modeling based on the Pegram and thinning operators. Some statistical properties of the model are discussed. The model parameters are estimated by the conditional least square and Yule-Walker methods. By a simulation, the performances of the two estimation methods are studied. Finally, the efficiency of the proposed model is investigated by applying it on two real data sets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional least square
  • Thinning operator
  • Pegram operator
  • Integer-valued bilinear model

مراجع

Al-Osh, M. A. and Alzaid, A. A. (1987). First-order integer-valued
autoregressive process, Journal Time Series Analysis, 8, 261-275.
 Alzaid, A. A.and Al-Osh, M. A. (1993). Some autoregressive moving
average processes with generalized Poisson marginal distributions , Annals
of the Institute of Statistical Mathematics, 45, 223-232.
Aly, E-E. A. A. and Bouzar, N. (1994b). On some integer-valued
autoregressive moving average models, Multivariate Analysis, 50, 132-
151.
Bakouch, H.S. and Ristic, M. M. (2010). Zero truncated Poisson integervalued AR(1) model, Metrika, 72, 265-280.
McKenzie, E. (1986). Autoregressive moving-average processes with
negative binomial and geometric distributions, Advances in
Applied Probability, 18, 679-705.
 Mohammadpour, M., Bakouch, H. S. and Shirozhan, M. (2018). PoissonLindley INAR(1) model with applications, Brazilian Journal of
Statistics, 32, 262-280.
Ristic, M. M., Bakouch, H. S. and Nastic, A. S. (2009). A new geometric
first-order integer-valued autoregressive process, Journal of Statistical
Planning and Inference, 139, 2218-2226. 
مجله مدل‌سازی پیشرفته ریاضی
دوره 10، شماره 1
خرداد 1399
صفحه 215-230

فایل ها

سابقه مقاله

  • تاریخ دریافت: 01 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 06 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 دی 1398

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار